Ejemplo: ciberseguridad, riesgo operacional
16 documentos encontrados
Esta nota técnica analiza el proyecto de Reglamento Delegado de la Comisión Europea que introduce alivios temporales y ajustes al...
Este trabajo propone una metodología “model-free” para medir burbujas financieras usando discrepancias put-call y precios de opciones, aplicada al S&P...
Nota técnica sobre los resultados del ejercicio de benchmarking de riesgo de mercado 2024 de la EBA. Resume el análisis...
Nota técnica en español sobre la consulta de la EBA relativa a cambios en los requerimientos de reporting asociados a...
Documento sobre la metodología supervisora del SREP (junio 2023) aplicada al riesgo de mercado por el Banco Central Europeo. Presenta...
Nota técnica sobre la propuesta de la Comisión Europea para CRR3 en el contexto de Basel 4. Resume los principales...
Nota técnica de actualización regulatoria sobre el método estándar de FRTB y los desarrollos técnicos de la EBA. Aborda los...
Revisión actualizada del marco final de FRTB publicada por el BIS en 2019. Define estándares futuros para el cálculo de...
Documento académico que revisa distintos procedimientos de backtesting aplicados a medidas de Value-at-Risk. Analiza la adecuación estadística de los modelos...
Documento que actualiza y replantea los modelos matemáticos del estándar RiskMetrics Classic. Expone la evolución metodológica de una referencia ampliamente...
Artículo sobre técnicas de reducción de varianza aplicadas a estimaciones Monte Carlo de Value-at-Risk. Describe el uso de Importance Sampling...
Artículo sobre técnicas no paramétricas para la estimación de Value-at-Risk y sus limitaciones prácticas. Presenta el enfoque de simulación histórica...