NUEVOS
Análisis de los riesgos sistémicos cíclicos en España y de su mitigación mediante requerimientos de capital bancario contracíclicos (BdE – Documentos Ocasionales – mayo 2024)
Informe de Estabilidad Financiera – Primavera 2024 (presentación resumen) (abril 2024)
The Spanish Banking Pulse – 4Q 2023 (marzo 2024)
Proyecciones macroeconómicas de España 2024-2026 (presentación resumen) (BdE – marzo 2024)
European banking supervisión a decade on: safeguarding banks’ resilience amid global challenges
Discurso de Claudia Buch, nueva presidenta del Consejo de Supervisión del ECB el pasado día 12 de febrero 2024 ante la “House of the Euro” en Bruselas
Global financial crime prevention, detection and mitigation (enero 2024)
The Global Risks Report 2024 (World Economic Forum – enero 2024)
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf
SREP – Supervisory Methodology (ECB – diciembre 2023)
Prioridades supervisoras del MUS para el período 2024-2026 (ECB – diciembre 2023)
Proyecciones macroeconómicas de España 2023-2026 – Presentación resumen (BdE – diciembre 2023)
European CFO Survey – Autumn 2023 – Key insights (noviembre 2023)
Informe de Estabilidad Financiera – Otoño 2023 – Presentación resumen (Banco de España octubre 2023)
2024 banking and capital markets outlook (octubre 2023)
2024 global insurance outlook (septiembre 2023)
FSI Predictions 2023 – Emerging developments and trends in the financial services industry (Julio 2023)
Pruebas de resistencia de la EBA 2023 – Análisis de resultados (julio 2023)
2023 EU Wide EBA Stress Test – Our First Glance at Results (julio 2023)
The 2008-14 banking crisis in Spain (Financial Stability Institute – Julio 2023)
ECB guide to internal models – documento a consultas (ECB – junio 2023)
Guía de modelos internos del BCE – Temas generales y riesgo de crédito – Nota técnica (julio 2023)
Informe de Estabilidad Financiera – ECB – primavera 2023 (mayo 2023)
The CFO Agenda 2023 (abril 2023)
Confronting the polycrisis – Financial Markets – Regulatory Outlook 2023 (enero – 2023)
La Mini-Crisis bancaria de marzo (abril 2023)
Banking in 2035: three possible futures (septiembre 2022)
Unión Bancaria, un desafío entre crisis superpuestas (marzo 2023)
Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) 2022 (febrero 2023)
2023 EU Wide Stress Test Launch (febrero 2023)
ECB – Resultados agregados del proceso SREP 2022
Global Risks Report 2023 – World Economic Forum (enero 2023)
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/in-full
Prioridades de supervisión del SSM 2023-2025 (diciembre 2022)
Enlace al documento completo de Estabilidad Financiera otoño 2022:
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad/
2023 banking and capital markets outlook (octubre 2022)
“El Pulso” de la banca – 2T 2022 (septiembre 2022)
2023 Insurance Outlook (septiembre 2022)
Financial Stability Review – ECB – main messages (mayo 2022)
Informe Estabilidad Financiera – Banco de España – (Primavera 2022 – Presentación resumen)
- Informe completo: https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/estabilidad-financiera/informe-de-estabilidad/
IMF – Global Financial Stability Report (April 2022 – Executive Summary)
- Informe completo: https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-2022#Overview
“El Pulso” de la banca (marzo 2022)
BCE/SSM comunica el SREP 2021 y no prorroga los alivios del P2G (febrero 2022)
Managing and Optimizing Credit Portfolios on a Risk Adjusted Basis – noviembre 2021
2022 banking and capital markets outlook
Informe 2022 del World Economic Forum sobre Riesgos Globales (enero 2022)
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
EBA Risk Dashboard 3Q-2021 (ene-2022)
https://www.eba.europa.eu/asset-quality-has-further-improved-cyber-risk-remains-source-concern-eu-banks
EBA – Risk Assessment of the European Banking System (Dic-21)
Gestión Integral de Riesgos: Temáticas clave a considerar (noviembre-2021)
Banking sector resilience – the post-pandemic outlook (ECB – November 2021)
Pruebas de resistencia de la EBA 2021: Análisis de resultados
2021 EU Wide Stress Test. Our First Glance at Results
Presentación ECB Andrea Enria “The post-pandemia outlook in the banking union” (Julio 2021)
EBA – Risk Assessment Questionnaire – Summary of Results – Spring 2021 (julio 2021): Risk Assessment questionnaire – Spring 2021
Risk and Resilience: Industry and Technology Trends in Stress Testing. 2021
How to maximize to profitability and minimize risk with dynamic stress testing. 2021
Febrero de 2019. Unión Bancaria, el reto de ser digital y regulado. Unidad de Regulación Financiera y Riesgos de PwC España. Sexto informe de la serie anual editada por PwC. En esta edición se analizan los retos derivados de la digitalización puesta ante los requisitos regulatorios y prioridades supervisoras recientes, como la asignación de costes, la gestión del outsourcing o el impacto en capital de las inversiones en software.
Union Bancaria, el reto de ser digital y regulado
Diciembre de 2018. Observaciones sobre el impacto y la implementación de IFRS9 por las entidades de la Unión Europea, EBA.
El objetivo del informe sobre la aplicación de la NIIF 9 es proporcionar observaciones preliminares sobre las primeras etapas su aplicación.
En la muestra recogida, el impacto negativo real del primer día en el CET1 (51pb de media simple frente a 42 pb en la evaluación de impacto de julio de 2017) y el aumento de las provisiones (9% de media simple frente al 13% en la evaluación de julio de 2017) confirman en términos generales las estimaciones preliminares de los bancos. En relación con el uso de disposiciones transitorias que mitigan el impacto de la NIIF 9 en el CET1, el impacto medio de CET1 resultante de la adición de provisiones para todos los bancos de la muestra que aplican estas disposiciones transitorias corresponde a 118 puntos básicos.
Además, la EBA observa que la revisión posterior a la aplicación de la NIIF9 apenas está comenzando y el impacto efectivo de la norma, estrechamente vinculado a la situación macroeconómica actual y prevista, así como su aplicación, deberá revisarse con el transcurso del tiempo. Con este fin, la EBA ha desarrollado un conjunto de indicadores que utilizan los datos de los informes de supervisión con la intención de realizar esta revisión de forma continua.
Observaciones sobre el impacto y la implementación de IFRS9 por las entidades de la Unión Europea
Marzo de 2018. Expectativa supervisora respecto a los procesos ICAAP y ILAAP, PwC. El BCE ha publicado (a consulta hasta mayo y previsto borrador final en el segundo semestre de 2018) unas guías sobre ICAAP y ILAAP en las que señala que tras dos ciclos de evaluaciones de ICAAP y ILAAP dentro de SREP quedan todavía aspectos por mejorar y que llevará tiempo hasta lograr unos ICAAP y ILAAP adecuados.
Guías del BCE sobre ICAAP y ILAAP de marzo de 2018
Febrero de 2018. Unión Bancaria, se busca modelo de negocio, PwC. Quinto informe de la serie anual editada por PwC. Recoge los análisis de los expertos de PwC sobre la actualidad del panorama bancario europeo. En la edición de 2018 destaca la necesidad de transformación del Modelo de Negocio.
Unión Bancaria, se busca modelo de negocio
Noviembre de 2017. Rentabilidad – El desafío para un sistema financiero en transformación, PwC. Uno de los elementos estratégicos en el contexto actual del negocio bancario es el disponer de un sistema de pricing de operaciones y productos lo más eficiente posible. En este sentido, una metodología de pricing adecuada es clave para la optimización de la castigada rentabilidad de la banca y, además, cumplir con los nuevos requerimientos regulatorios al respecto.
Rentabilidad – El desafío para un sistema financiero en transformación
Noviembre de 2017. Costes de Estructura – El nuevo componente en la estrategia de fijación de precios de la banca, PwC. Análisis que pretende dar una solución a la necesidad generada por el nuevo Anejo IX sobre el entendimiento de los Costes de Estructura y su correcta identificación y gestión dentro de la estrategia de fijación de precios. La incorporación de este nuevo componente dentro del pricing formará parte de la expectativa supervisora al evaluar la rentabilidad de los bancos.
Costes de Estructura – El nuevo componente en la estrategia de fijación de precios de la banca
Enero de 2017. Unión Bancaria, el precio de la estabilidad, PwC. El informe Unión Bancaria, el precio de la estabilidad es el cuarto de una serie iniciada, hace dos años, con los estudios Unión Bancaria, un proceso irreversible en marcha, Unión bancaria: ahora empieza de verdad y Unión bancaria, suma y sigue.
Unión Bancaria, el precio de la estabilidad
Mayo de 2016. Nuevo Anejo IX Análisis Comparativo con el Anejo IX vigente, PwC. Teniendo en el horizonte IFRS9, Banco de España ha publicado el Proyecto de circular que actualiza el anejo IX de la circular contable (4/2004). Este análisis comparativo desmenuza los impactos de esta modificación clasificando por la laxitud o restrictividad de los mismos.
Nuevo Anejo IX, Análisis Comparativo con el Anejo IX vigente
Enero de 2016. MiFID 2. Cambio en las reglas del juego para la industria de servicios financieros, PwC. MiFID ha evidenciado la existencia de importantes deficiencias, como una insuficiente protección del inversor, falta de transparencia en el mercado, no tener en cuenta nuevos y sofisticados desarrollos tecnológicos del mercado y ciertos obstáculos en las infraestructuras de liquidación. MiFID II sin embargo integra importantes impactos en los modelos de negocio.
MiFID 2. Cambio en las reglas del juego para la industria de servicios financieros.
Diciembre de 2015. La Unión Bancaria, suma y sigue. Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School. La banca europea afronta el reto de impulsar la rentabilidad en un entorno marcado por los bajos tipos de interés, la avalancha de nuevas exigencias regulatorias y el impacto en el negocio tradicional de los cambios tecnológicos.
La Unión Bancaria, suma y sigue.
Diciembre de 2014. La Unión Bancaria: ahora empieza de verdad. Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School. Las bases de la Unión Bancaria están puestas. Y el esqueleto de su estructura, en torno a un supervisor único -ya en vigor-, y a un Mecanismo Único de Resolución parece sólido. Sin embargo, el camino hacia una Unión Bancaria de facto no ha hecho más que iniciarse y ahora empieza de verdad.
La Unión Bancaria: ahora empieza de verdad.
Febrero de 2014. La Unión Bancaria, un proceso irreversible en marcha. Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School. La Unión Bancaria conllevará consecuencias muy importantes para las entidades, como la reducción de la fragmentación financiera, una mayor resistencia ante futuras crisis bancarias o una mejor comparabilidad con el resto de bancos europeos.
La Unión Bancaria, un proceso irreversible en marcha.
Financial Stability Review. European Central Bank (ECB). El Financial Stability Review es publicado dos veces al año (usualmente en Mayo y Noviembre). Provee un resumen de las posibles fuentes de riesgo y vulnerabilidad para la estabilidad financiera en la zona del euro.
Financial Stability Review (ECB)
Informe de Estabilidad Financiera. Banco de España. El Informe de Estabilidad Financiera es una publicación semestral que analiza la evolución del riesgo, la solvencia y la rentabilidad de las entidades de depósito.
Informe de Estabilidad Financiera. Banco de España.
Revista de Estabilidad Financiera. Banco de España. Se trata de una publicación semestral que tiene como objeto el difundir y participar en los debates de materias relacionadas con la estabilidad financiera, con especial dedicación a las cuestiones de regulación y supervisión prudenciales.