Simulating Correlated Defaults (D Duffie, K Singleton)
Artículo que presenta métodos para simular defaults correlacionados en carteras de crédito. Examina modelos de intensidades y aplicaciones en gestión...
Ejemplo: ciberseguridad, riesgo operacional
4 documentos encontrados
Artículo que presenta métodos para simular defaults correlacionados en carteras de crédito. Examina modelos de intensidades y aplicaciones en gestión...
Informe del Comité de Basilea que revisa las prácticas y aplicaciones de la modelización del riesgo de crédito. Examina los...
Documento de T. Wilson que aborda el análisis de riesgo crediticio en carteras. Presenta técnicas para medir la pérdida esperada y...
Artículo de Oldřich Vasicek que presenta un modelo para valorar el riesgo de crédito basado en la distribución de pérdidas de...