Miércoles 16 de febrero de 2022, 18:00 – 19:30 CET
La NO nueva normalidad: gestión del riesgo de liquidez en épocas de incertidumbre
Las instituciones financieras se enfrentan a importantes desafíos sociales y económicos, la presencia continua de la actual pandemia plantea un nivel de incertidumbre desconocido, incluso para los bancos bien capitalizados y rentables a medida que buscan adaptarse a esta “nueva normalidad”.
A pesar de estos desafíos, los bancos han de continuar reevaluando sus capacidades de medición del riesgo de liquidez y asegurarse que cuentan con un sólido marco de monitoreo de liquidez, gestión de datos y pruebas de resistencia, de acuerdo con lo definido por la regulación.
Los temas que discutiremos incluyen:
- Introducción y Contexto Normativo – El camino hasta CRDV; LCR, NSFR, EBA Delegated Act y otros alcances
- Gestión del Riesgo de Liquidez dentro del Balance – la visión interna, regulatoria y su Integración en la gestión
- Stress tests de liquidez y planes de contingencia
- Impacto de la normativa y enfoque supervisor en la gestión interna
- Conclusiones y evolución en la gestión del riesgo de liquidez
- Ruptura de los Silos, Eficiencia en los procesos de cálculo y gestión
- Consideraciones ESG
