Basel 4: European Commission proposal for CRR3. Noviembre 2021
Nota técnica sobre los principales cambios de la propuesta CRR3 de la Comisión Europea para implementar Basilea 4. Analiza novedades…
Ver detalleArtículo sobre técnicas de reducción de varianza aplicadas a estimaciones Monte Carlo de Value-at-Risk. Describe el uso de Importance Sampling y Control Variates para mejorar la eficiencia de los cálculos. Es especialmente relevante para modelos de riesgo que requieren simulaciones intensivas y altos niveles de confianza.