Deterioros latentes en los avales ante el alargamiento de plazos (abril 2022)
Nota bancaria que analiza el riesgo de deterioro latente en los préstamos con aval público concedidos durante la pandemia. Examina…
Ver detalleDocumento de discusión lanzado a consultas por la EBA con propuestas preliminares para la simplificación y evaluación del actual marco regulatorio de requerimientos de capital para riesgo de crédito. El documento propone varias ideas preliminares, tanto bajo el método estándar como para los métodos IRB, para reforzar la usabilidad, eficiencia y sencillez del marco actual de Pilar 1 sobre riesgo de crédito. El período de consultas finaliza el 10-mayo-2026.
Nota bancaria que analiza el riesgo de deterioro latente en los préstamos con aval público concedidos durante la pandemia. Examina…
Ver detalleDocumento que resume conclusiones sobre el rendimiento de modelos de machine learning aplicados a la predicción de incumplimientos de crédito.…
Ver detalleWhitepaper sobre el uso de machine learning en riesgo de crédito bancario mediante generación de poblaciones sintéticas. Explica objetivos, metodología…
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