Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleEl informe de Afi sobre el test de estrés de la Reserva Federal de 2025 explica que los tests Dodd‑Frank se realizan con un escenario severo que contempla una recesión mundial: el PIB real de EE. UU. cae un 7,8 %, el desempleo sube al 10 %, los precios de la vivienda y de los inmuebles comerciales bajan un 33 % y un 30 %, las cotizaciones bursátiles se desploman un 50 % y los tipos de interés caen bruscamente; los bancos con grandes exposiciones de trading afrontan choques adicionales.