Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detallePresentación que resume el test de estrés climático de 2022 del BCE. Se exigieron nuevos datos como emisiones financiadas y modelos de riesgo de transición y físico, y se utilizó un balance dinámico a largo plazo. Los resultados muestran que solo 1 banco obtuvo calificación verde, 36 amarilla, 53 ámbar y 14 roja; los marcos de estrés siguen inmaduros y es necesario integrar estos riesgos en la estrategia y la gestión del riesgo