Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleNota de Afi que resume el primer test de estrés climático del BCE y complementa la nota bancaria posterior. Describe un ejercicio top‑down basado en escenarios de la NGFS, un repositorio de datos de millones de empresas y nuevas metodologías para evaluar la resiliencia ante riesgos de transición y físicos. Reitera las diferencias entre los escenarios ordenado, mundo hothouse y transición desordenada y explica la motivación del ejercicio y los principales hallazgos.