Artículo sobre técnicas no paramétricas para la estimación de Value-at-Risk y sus limitaciones prácticas. Presenta el enfoque de simulación histórica filtrada como alternativa para corregir deficiencias de métodos tradicionales. Es útil para comparar enfoques de VaR basados en simulación, datos históricos y ajustes estadísticos.
Club de Gestión de Riesgos de España
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Non-parametric VaR techniques. Myths and Realities. – Giovanni Barone-Adesi and Kostas Giannopoulos, 2000
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