Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleLas 3 agencias europeas de supervisión financiera (EBA, EIOPA y ESMA) han publicado la guía final (la guía a consultas se había publicado en junio 2025) sobre cómo integrar los riesgos ESG en los ejercicios supervisores de estrés de bancos y aseguradoras. El propósito de esta guía es asegurar la consistencia, las consideraciones de largo plazo y la aplicación de estándares metodológicos comunes para las pruebas de tensión supervisoras sobre riesgos ESG en banca y seguros, así como para asegurar la proporcionalidad y reforzar la eficacia y eficiencia del estrés de estos riesgos. En una primera fase el estrés supervisor se enfocará en los riesgos climáticos y medioambientales.