BCBS – FRTB Final Rule
Nota técnica en inglés con un resumen de los nuevos estándares del marco FRTB sobre riesgo de mercado. En particular,…
Ver detalleNota técnica sobre la actualización de la guía del BCE para modelos internos actualizada el pasado 28 de julio. En esta revisión se han introducido cambios referentes a los principios a aplicar en el uso de técnicas de machine-learning, actualización sobre el despliegue y uso parcial permanente de modelos internos para riesgo de crédito en línea con la CRR3 así como cuestiones de gobernanza de estos modelos, actualización sobre riesgo de mercado para reflejar el aplazamiento del marco FRTB y aspectos relativos a la modelización del riesgo de contraparte.