Modelo comportamental y ALM – Un análisis de escenarios sobre el sistema bancario español
Presentación que evalúa el impacto de las nuevas metodologías de riesgo de tipo de interés en el balance bancario (IRRBB)…
Ver detalleInforme de Deloitte que presenta los fundamentos de la gestión del riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria. Resume los requisitos de las pruebas de sensibilidad supervisora (SOT) con shocks paralelos de ±200 pbs y seis escenarios predeterminados; enfatiza la necesidad de gobernanza, la alineación con capital y liquidez y la mejora de herramientas cuantitativas