Modelo comportamental y ALM – Un análisis de escenarios sobre el sistema bancario español
Presentación que evalúa el impacto de las nuevas metodologías de riesgo de tipo de interés en el balance bancario (IRRBB)…
Ver detalleEl documento de Deloitte resume las novedades regulatorias de la EBA sobre IRRBB y CSRBB publicadas en 2022, destacando la actualización de la guía de gestión, los criterios de admisibilidad de modelos internos, la metodología estándar y simplificada, la prueba supervisora de valores atípicos —SOT— y los nuevos requerimientos de divulgación. El foco está en reforzar la medición, gobernanza, validación y seguimiento del riesgo de tipo de interés y de spread de crédito en la cartera bancaria.