Basel 4: European Commission proposal for CRR3. Noviembre 2021
Nota técnica sobre los principales cambios de la propuesta CRR3 de la Comisión Europea para implementar Basilea 4. Analiza novedades…
Ver detalleDocumento centrado en el análisis de backtesting del modelo de Filtering Historical Simulation para VaR. Evalúa el desempeño de este enfoque en distintos tipos de carteras durante un periodo de prueba. Aporta una visión práctica sobre validación de modelos no paramétricos en la medición del riesgo de mercado.
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