BCBS – FRTB Final Rule
Nota técnica en inglés con un resumen de los nuevos estándares del marco FRTB sobre riesgo de mercado. En particular,…
Ver detalleEl ECB ha actualizado el pasado 28 de julio su guía de modelos internos. En esta revisión se han introducido cambios referentes a los principios a aplicar en el uso de técnicas de machine-learning, actualización sobre el despliegue y uso parcial permanente de modelos internos para riesgo de crédito en línea con la CRR3 así como cuestiones de gobernanza de estos modelos, actualización sobre riesgo de mercado para reflejar el aplazamiento del marco FRTB y aspectos relativos a la modelización del riesgo de contraparte.