Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleAnálisis de los principales resultados del stress test de 2016, tanto a nivel agregado como a nivel de cada entidad de la UE. En particular, este documento evalúa los resultados en relación al impacto sobre el ratio de capital CET1 phase-in y fully loaded, ratio de apalancamiento, margen de intereses (NII), así como la pérdida neta total acumulada, tanto para el escenario base como para el adverso.