European Commission: Draft Delegated Regulation on Market Risk Prudential Requirements (FRTB)
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Ver detalleNota técnica sobre los resultados del ejercicio de benchmarking de riesgo de mercado 2024 de la EBA. Resume el análisis supervisor de carteras hipotéticas, modelos internos y métricas como VaR, sVaR, IRC y Expected Shortfall. Es útil para comprender la dispersión de resultados entre entidades y las implicaciones supervisoras del marco FRTB.