Artículo de investigación publicado en la Revista de Estabilidad Financiera n.º 49 (otoño 2025) de Banco de España. Analiza los factores que determinan la variabilidad de los activos ponderados por riesgo en los modelos de calificación interna (IRB) de las entidades europeas durante 2015‑2023. Los autores identifican determinantes institucionales y de cartera que explican diferencias en los activos ponderados por riesgo.
Informe de seguimiento de la EBA sobre el uso de machine learning en modelos IRB. Resume respuestas a la consulta,…
Ver detalleNota técnica que resume el documento de debate de la EBA sobre el uso de machine learning en modelos IRB.…
Ver detalleDocumento de debate de la EBA sobre el uso de machine learning en modelos IRB. Examina riesgos y oportunidades, requisitos…
Ver detalle