Portfolio Credit Risk (T. Wilson)
Documento de T. Wilson que aborda el análisis de riesgo crediticio en carteras. Presenta técnicas para medir la pérdida esperada y…
Ver detalleArtículo de Oldřich Vasicek que presenta un modelo para valorar el riesgo de crédito basado en la distribución de pérdidas de una cartera. Introduce el célebre modelo de Vasicek que calcula la pérdida esperada y la pérdida inesperada.