Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleEste informe conjunto de UNEP FI y SAS analiza el estado del arte de las pruebas de resistencia climática. Señala que las pruebas se están generalizando y que los bancos participan en ejercicios supervisores e internos usando distintos escenarios (IPCC, NGFS), centrándose en exposiciones, métricas de probabilidad de incumplimiento/pérdida y P&L. El documento destaca el cambio hacia enfoques detallados “bottom‑up” para modelar riesgos de transición y físicos y ofrece recomendaciones para mejorar la cobertura y la integración de estos riesgos en la gestión.