Basel 4: European Commission proposal for CRR3. Noviembre 2021
Nota técnica sobre los principales cambios de la propuesta CRR3 de la Comisión Europea para implementar Basilea 4. Analiza novedades…
Ver detalleDocumento académico que revisa distintos procedimientos de backtesting aplicados a medidas de Value-at-Risk. Analiza la adecuación estadística de los modelos de VaR y la interpretación de excepciones en la gestión de riesgos. Resulta útil para validar modelos internos y comprender pruebas de cobertura, independencia y desempeño predictivo.