Documento académico que revisa distintos procedimientos de backtesting aplicados a medidas de Value-at-Risk. Analiza la adecuación estadística de los modelos de VaR y la interpretación de excepciones en la gestión de riesgos. Resulta útil para validar modelos internos y comprender pruebas de cobertura, independencia y desempeño predictivo.
Club de Gestión de Riesgos de España
- Secciones
- Jornadas
- XXV Jornada Anual sobre Riesgos
- XXIV Jornada Anual sobre Riesgos
- XXIII Jornada Anual sobre Riesgos
- XXII Jornada Anual sobre Riesgos
- XXI Jornada Anual sobre Riesgos
- XX Jornada Anual sobre Riesgos
- XIX Jornada Anual sobre Riesgos
- XVIII Jornada Anual sobre Riesgos
- XVII Jornada Anual sobre Riesgos
- XVI Jornada Anual sobre Riesgos
- XV Jornada Anual sobre Riesgos
- XIV Jornada Anual sobre Riesgos
- XIII Jornada Anual sobre Riesgos
- XII Jornada Anual sobre Riesgos
- XI Jornada Anual sobre Riesgos
- X Jornada Anual sobre Riesgos
- IX Jornada Anual sobre Riesgos
- VIII Jornada Anual sobre Riesgos
- VII Jornada Anual sobre Riesgos
- VI Jornada Anual sobre Riesgos
- V Jornada Anual sobre Riesgos
- IV Jornada Anual sobre Riesgos
- III Jornada Anual sobre Riesgos
- II Jornada Anual sobre Riesgos
- I Jornada Anual sobre Riesgos
- Formación
- Sobre CGRE
- Resumen de Prensa
- Contacto
- Enlaces
- Eventos
- Noticias
A Review of Backtesting and Backtesting Procedures – Sean D. Campbell, 2005
Estás aquí:
- Inicio
- documento
- A Review of Backtesting and…