Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleLa nota de A&M sobre el lanzamiento del test de estrés europeo 2025 explica que los escenarios plantean choques similares de PIB (–6,3 % en tres años) y desempleo (5,8 %) respecto a 2023, con caídas menores en los precios de la vivienda residencial (16 %) y descensos iguales en los inmuebles comerciales (29 %). Los tipos de interés a largo plazo suben menos, mejorando la valoración de las carteras y el margen de intereses. El número de bancos incluidos se reduce de 70 a 64, cubriendo el 75 % de los activos bancarios de la UE, y se introducen cambios metodológicos derivados del CRR III. El ejercicio se inicia el 20 de enero de 2025 y los resultados se publicarán el 1 de agosto de 2025.