Rethinking counterparty credit risk exposure stress testing
El documento propone un enfoque más realista, dinámico y orientado a la toma de decisiones para el stress testing de CCR, incorporando explícitamente el wrong-way…
Ver detalleLa nota de A&M sobre el test de estrés de la EBA 2025 señala que la destrucción de capital se redujo a 304 puntos básicos, 155 pb menos que en 2023, debido a un mayor margen de intereses y rentabilidad al inicio. El informe destaca que los resultados muestran la resiliencia del capital bancario y permiten aumentar dividendos y recompras; la flexibilidad de capital sube hasta 584 pb y no se esperan necesidades de capital. También anuncia que el BCE incluirá un test de estrés geopolítico inverso y un test conjunto sobre entidades poco reguladas.