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Webinar – Gestión de Riesgos en Tiempo Real: de Reaccionar a Anticipar
17 de septiembre de 2026 – De 18:30 a 20,00 horas. Modalidad presencial o en streaming (online)
Auditorio. Campus Arrupe C/ Mateo Inurria 39. Madrid
Motivación
El modelo tradicional de evaluación de riesgos, anclado en procesos reactivos, periódicos (por lotes) y ligados a un producto o canal específico, está perdiendo eficacia. En el entorno actual, la gestión de riesgos exige una visión 360º del cliente, donde la calificación crediticia sea continua y dinámica. La verdadera anticipación surge cuando la entidad es capaz de ingerir y procesar eventos en tiempo real (o near real-time) —desde la domiciliación de una nómina hasta la pérdida de empleo o un incremento súbito del endeudamiento externo— para desencadenar acciones automatizadas. Esta evolución técnica y analítica permite no solo ajustar límites preventivamente, sino también orquestar respuestas personalizadas que acompañen al cliente y preserven la salud financiera de la cartera. En esta sesión, debatiremos sobre el cambio de paradigma necesario para construir una infraestructura de riesgos resiliente, modular y event-driven, capaz de desacoplar la decisión de crédito del canal y transformarla en un servicio continuo.
Principales temas a debatir
- La transición hacia la Evaluación Continua: Cómo romper los silos de los “aplicativos producto” para crear un ecosistema de motores de riesgo modulares y centralizados, capaces de emitir decisiones en tiempo real independientemente del canal de origen.
- Integración de Eventos (Event-Driven Risk Management): El reto técnico y analítico de monitorizar el comportamiento financiero del cliente para detectar señales tempranas (positivas o negativas) que detonen reevaluaciones automáticas y ajustes dinámicos de límites.
Visión Cliente 360º y Modelos de Categorización Avanzada: La importancia de consolidar la información (operacional e informacional) para clasificar dinámicamente al cliente según los datos disponibles y ejecutar estrategias de análisis forward-looking. - De la reacción al acompañamiento (Financial Health): Cómo orquestar respuestas proactivas ante eventos de estrés financiero. Debatiremos el paso de la simple denegación de crédito a la propuesta de reestructuraciones tempranas o planes de mejora de elegibilidad.
- Explicabilidad y Transparencia: La exigencia (y oportunidad) de construir motores de riesgo que no solo decidan, sino que expongan de manera clara y trazable los motivos de la decisión al cliente corporativo o particular, mejorando el engagement y el cumplimiento normativo.
Agenda
18:30h Bienvenida
Francisco Catena. Presidente del Club de Gestion de Riesgos y CRO Santander España
18:35h Ponencia Principal: Gestión de Riesgos en tiempo real: de reaccionar a anticipar
Martin Sanz. Partner en Nfq Advisory Services
19:00h Mesa redonda
- Judit Ambrona. Chief Credit Risk Officer. Santander España
- Elena Benito. Responsable de Retail Individuals en Global Risk Management. BBVA
- Ramon Aleixendri Arriba. Head of Risk Data – Caixabank.
Moderador: Oscar Torras. Director de Riesgos de Seguimiento y Anticipación en Banco Sabadell, y Managing Director.
19:50h Coloquio
20:00h Cocktail y networking
Ponente Principal
Martin Sanz. Socio responsable de Retail & Commercial Banking en NFQ Advisory Services
Lidera las verticales de Retail & Commercial Banking y de ESG & Sustainable Finance, más de 15 años de experiencia dirigiendo proyectos de transformación del ciclo de crédito, gestión de riesgos y rentabilidad y definición, evolución y lanzamiento de productos financieros en entidades financieras de Europa y Latinoamérica.
Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, es Financial Risk Manager (FRM) y Sustainability and Climate Risk (SCR) por GARP y Certificate in ESG Investing del CFA Institute. Adicionalmente ha colaborado como profesor en ICADE y en IE.
Moderador
Oscar Torras. Director de Riesgos de Seguimiento y Anticipacion en Banco Sabadell, y Managing Director.
Mas de 20 años de experiencia en Banca y consultoria internacional (Barclays, Arthur Andersen), donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad de Modelos, Analytics, Riesgos Financieros, Riesgo País, Capital, Riesgo de Crédito y Control, liderando distintos proyectos de Transformación digital corporativos.
Matemático, con PDG de IESE y certificado de Advance ML en Standford. Profesor en distintos masters y seminarios, ejerce de profesor del FRM en el Club de Gestión de Riesgos.
Actualmente enfocado en transformar la gestión de Riesgos hacia una visión anticipativa, considerando los eventos Geopoliticos y aplicando la IA con nuevas fuentes de información.
Mesa redonda
Judith Ambrona – Chief Credit Risk Officer – Banco Santander España
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, ha desarrollado funciones de responsabilidad en las áreas de negocio y de riesgos.
Inició su carrera en el Grupo en el área de Riesgos como analista de admisión y posteriormente participó en la definición e implantación de los primeros motores de decisión, llegando a ser Directora del departamento de Decisión automática en Riesgos.
Tras 7 años en Riesgos, se incorpora al área de Negocio llegando a liderar la Dirección de Negocio de Productos de Financiación de personas físicas, la Dirección Comercial de Seguros o la Dirección de Marketing de Microempresas y Pymes. En 2015 se incorpora nuevamente al área de Riesgos como Portfolio Manager Retail y desde 2024 lidera la función de Chief Credit Officer de Santander España.
Actualmente Consejera de Santander Mediación y Santander Mapfre Hipoteca Inversa.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. MBA Instituto de Empresas y PDD IESE.
Elena Benito. Head of Retail Individuals en Global Risk Management de BBVA
Lidera el área de Retail Individuals en Global Risk Management de BBVA. Con más de 20 años de experiencia en banca internacional, ha ocupado previamente posiciones de liderazgo en Iberia en WiZink, Barclays y Citi, con responsabilidades en el área de Retail Risk a lo largo de todo el ciclo de crédito y en ámbitos de estrategia de cliente, analítica y transformación.
Su experiencia combina una visión integral del riesgo de crédito con un profundo conocimiento del comportamiento del cliente y de la transformación de los modelos de gestión, aportando una perspectiva práctica sobre la evolución hacia una gestión continua, proactiva y centrada en el cliente.
Ramon Aleixendri Arriba – Head of Risk Data – Caixabank
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Rovira i Virgili, Master en Finanzas y Servicios Financieros por el Instituto de Estudios Financieros IEF. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de Entidades Financieras, en los cuales se ha desempeñado como Gerente de Análisis y Optimización de Capital Regulatorio y Dirección RDA (Risk Data Aggregation). Actualmente, es el Head of Risk DATA del grupo CaixaBank, dentro de la Dirección General Admisión y Seguimiento de Riesgo de Crédito, participando en foros a nivel nacional e internacional y Órganos de Gobierno de primer nivel. A su vez, colabora en programas de desarrollo directivo y liderazgo con la AED (Asociación Española de Directivos) y ha sido tutor en Máster Análisis de Riesgos Financieros por ESADE .
Si necesita ayuda, contacte con el CGRE en info@clubgestionriesgos.org