WEBINAR – “EL FUTURO DE LOS MODELOS INTERNOS: ENFOQUE IRB FRENTE AL ENFOQUE ESTANDARIZADO”

19 de mayo de 2025 – De 17:00 a 18,30 horas. Modalidad presencial o en streaming (online), en inglés

Auditórium, Paseo de la Castellana, 81. Madrid

Motivación

En un contexto de transformación normativa y de creciente presión por parte de los reguladores y mercados, las entidades financieras se enfrentan al reto de redefinir sus estrategias de modelización del riesgo de crédito. La elección entre enfoque estandarizados, modelos internos IRB y nuevas técnicas avanzadas ya no es solo una cuestión técnica, sino también estratégica.

En esta sesión presentaremos resultados que reflejan las tendencias actuales en la modelización, así como los principales retos a los que se enfrentan las entidades en la gestión de las carteras de bajo impago, el uso de datos externos y la evolución de la NIIF 9 a la luz de los nuevos requisitos de capital.

  • El equilibrio entre e método IRB y el método estándar.
  • La adopción y el valor de las técnicas avanzadas de modelización.
  • Los retos específicos de la modelización de carteras de bajo incumplimiento.
  • El papel de los datos externos en la mejora del rendimiento d ellos modelos.
  • Como afectan los cambios en los enfoques de capital regulatorio a la NIIF 9.

Agenda y ponentes

16:45 h. Recepción de invitados.

17:00 h. Bienvenida a cargo de Francisco Catena, Presidente del Club de Gestion de Riesgos y Chief Risk Officer de Santander España.

17:05 h. Principales tendencias del Sector y la Regulación en el Contexto de los Modelos Internos a cargo de Dwayne Price y Stephen Woulfe, Head of Division del Banco Central Europeo

17:25 h. Introducción. A cargo de Daniel Fernández, Socio de Financial Advisory en Grant Thornton.

  • Introducción al tema y estado actual de la regulación y la práctica en el sector.
  • Presentación de nuestra encuesta sobre el futuro de los modelos internos.
  • Presentación de los objetivos del debate.

17:35 h. Mesa redonda con altos profesionales de bancos europeos, moderada por Ángel Mencía.

Ángel Mencía es un experto senior en riesgo financiero con más de 30 años de experiencia. Ha ocupado cargos de liderazgo en BBVA, el Banco Central Europeo y Banco Santander, donde fue Chief  Model. Officer del Grupo hasta 2024. En el BCE, desempeñó un papel clave en el lanzamiento del Mecanismo Único de Supervisión y fue copresidente del Grupo de Validación de Modelos de la EBA. Desde 2025, asesora a bancos y reguladores en gobernanza de modelos, riesgo financiero y política regulatoria.

Panelistas:

  • Ruth Manso Díaz, Directora Global de Validación Interna de Riesgo de Crédito en Santander.
  • Ricardo García Martín, Global Head of GRM Data & Analytics. BBVA.
  • Rémy Haimet, Director General, Regulatory Watch (Basilea III) en Société Générale.
  • Arjan de Ridder, Director de Gestión del Riesgo de Modelos en ING.

Temas de discusión:

  • Enfoque IRB vs. Enfoque Estandarizado: Tendencias del sector y decisiones estratégicas.
  • Técnicas Avanzadas de Modelización: Adopción, beneficios y retos.
  • Modelización de Carteras con Baja Morosidad: Principales retos, uso de datos externos e implicaciones para los modelos IRB e IFRS 9.
  • Impacto de los cambios en IRB/Enfoque Estandarizado sobre los modelos de IFRS 9.

18:15 h. Preguntas y Clausura. Preguntas del público, conclusiones y próximos pasos.

18:30 h. Cóctel y Networking.

Si necesita ayuda, contacte con el CGRE en info@clubgestionriesgos.org