Edición 10 de abril de 2023
Certificación en Construcción y Validación de Modelos Internos clásicos y de Machine Learning
Dirigido a:
Profesionales en el ámbito financiero y de riesgo. Analistas de riesgo, gerentes de riesgo. Auditores de riesgo responsables de cumplimiento normativo. Aquellos que estén interesados en mejorar sus habilidades en la construcción y validación de modelos internos y en la gestión del riesgo de modelo. Profesionales en otras áreas que deseen adquirir conocimientos en este tema
Objetivos:
- Aprender a definir y entender el concepto de modelo en el contexto de la gestión del riesgo.
- Conocer el ciclo de vida de un modelo y cómo aplicarlo en la gestión del riesgo.
- Crear un inventario de modelos existentes y aprender a evaluar su eficacia en la gestión del riesgo.
- Aprender a utilizar técnicas de tearing para mejorar la eficacia de los modelos existentes.
- Adquirir habilidades para gobernar y clasificar los cambios en los modelos.
- Aprender a cuantificar el riesgo de modelo y cómo aplicarlo en la toma de decisiones.
- Entender la conceptualización del riesgo de crédito y cómo se relaciona con los modelos.
- Analizar casos particulares de modelos como IRB, IFRS9 y Stress Test.
- Explorar alternativas a los modelos estadísticos como los modelos mixtos, no cuantitativos y genéricos.
- Estudiar las tendencias recientes y desafíos en la gestión del riesgo de modelo
Programa:
- Introducción a la gestión del riesgo de modelo.
- Definición de Modelo
- Ciclo de vida del modelo.
- Inventario de Modelos
- Gestión en base al Tearing de modelos.
- Gobierno y Clasificación de cambios en modelos
- Cuantificación del Riesgo de Modelo
- Conceptualización del Riesgo de Crédito
- Caso particular: Modelos IRB, IFRS9 y Stress Test
- Alternativas a modelos estadísticos: Modelos mixtos / no cuantitativos / genéricos (elaborados por terceros/vendors).
- Tendencias recientes y retos.