Puesto vacante: Incorporación al departamento de Validación Interna con responsabilidad global dentro del Grupo Santander
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:
Se ofrece incorporación al Departamento de Validación Interna con responsabilidad global dentro del Grupo Santander para realizar tareas de validación de modelos y de las carteras IRB de la Entidad así como otros tipos de modelos de gestión de riesgos (Stress Test, capital económico, provisiones, etc.), incluyendo tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos de la gestión de las carteras y cálculo del capital regulatorio.
PRINCIPALES FUNCIONES:
- Validación de modelos y de las carteras IRB de la Entidad
- Validación de modelos de gestión de riesgos (Stress Test, capital económico, provisiones, etc.)
Requisitos deseados:
- Experiencia profesional inferior a 3 años/sin experiencia previa.
- Licenciado en Económicas (perfil cuantitativo), Matemáticas, Estadística, Física, etc.
- Programa superior o similar en finanzas cuantitativas.
- Valorable conocimientos Basilea II y modelos internos de riesgo de crédito.
- Valorable experiencia en desarrollo de scorings, ratings, modelos de estimación de parámetros regulatorios y modelos de stress-test.
- Valorable experiencia previa en validación/auditoría de modelos IRB.
- Valorable conocimiento de SAS.
- Imprescindible alto nivel de inglés. Se valorará portugués y alemán.
- Carácter abierto, facilidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad para viajar
INTERESADOS: vlozano@gruposantander.com bmartin@gruposantander.com